基本信息
当前策略运行状态:正常平衡   更详细介绍
管理人 开始日期 业绩基准 投资风格 风险程度
基金投资家 2007-01-01 沪深300 指数混合积极风格 高风险

今日涨 本周涨 今年涨 近1年涨 近3年涨 近5年涨 近10年涨
-1.2% 0.2% -4.4% 6.7% 9.6%, 3.1% 94.9%, 14.3% 108.0%, 7.6%
本策略采用沪深主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持75:25;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。
说明: 1。投资增长图:也叫投资成长图,表现从某个时间点开始的投资资产增长情况的曲线图,从相同的起始日期开始,投资相同的金额。成立时间不够的证券,将被过滤掉。
历史回撤曲线图
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应用的仓位动态平衡参数
动态平衡类型: 优化的动态平衡 判断市场状态的指数:
“优化的动态平衡”仓位调整策略是在固定仓位调整策略的基础上做的一些主观改进,没有什么高深的理念和标准参数,仅仅是希望尽量不贪,对市场给予的超额收益尽早兑现,同时尽量避免市场暴涨暴跌的大波动风险。 这也是众多长期投资人采用的牛市中逐渐兑现收益的方式。其基本假设和原理如下:
1. 如果市场不突然爆涨,平常我们的组合采用按季度固定仓位的平衡方式; 2. 中国股票市场容易暴涨暴跌,市场的长期年化收益在12%左右,如果市场短期涨幅超过此收益(设置的期限和收益幅度),那么我们就知足了,开始进入收益兑现阶段,但市场往往涨过头,所以兑现收益采用逐渐减仓的方式; 3. 当市场再次跌回减仓开始位置或者经过一段时间(设置下跌幅度和时间长度),组合重新恢复初始仓位,再次转入平常的固定仓位平衡方式。
从正常平衡状态进入保守平衡状态
市场最近3月涨幅: 20% 市场最近1年涨幅: 50%
从正常平衡状态进入阶梯减仓状态
市场最近3月涨幅: 40% 市场最近1年涨幅: 50% 每次减仓到原仓位的: 80%
再次恢复正常平衡状态的任一条件
市场重新回到
保守平衡状态的:
开始位置的100% 市场最近3月跌幅: -35% 市场最近6月跌幅: -35%
最新持仓
名称 风险级别 行情开始日 最新价 日涨幅 初始占比 当前占比
01. 华夏上证50ETF

SH510050, 股票指数型基金

2006-01-04 2.6550 -1.41% 24.99% 25.52%
02. 嘉实沪深300ETF

SZ159919, 股票指数型基金

2012-05-28 4.0780 -2.18% 24.99% 25.54%
03. 嘉实中证500ETF

SZ159922, 股票指数型基金

2013-03-22 6.0670 -1.17% 24.99% 27.31%
04. 富国天利增长债券

OF100018, 稳健债券型基金

2003-12-22 1.2358 -0.04% 8.34% 6.86%
05. 兴全磐稳增利债券

OF340009, 稳健债券型基金

2009-07-23 1.3742 -0.07% 8.34% 8.24%
06. 富国新天锋定期开放债券

SZ161019, 稳健债券型基金

2012-08-24 0.9920 0.00% 8.34% 6.52%
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